Università degli Studi di Roma 3 ArcA diA
Archivio Aperto di Ateneo
DSpace@Roma3

ArcAdiA >
Tipologia di Documenti >
T - Tesi di dottorato >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/4146

Title: Metodi numerici e calcolo stocastico per la valutazione di contratti derivati : un modello strutturale per il rischio di credito
Authors: Aluigi, Federico
Tutor: Corradini, Massimiliano
Gheno, Andrea
Keywords: derivati
metodi numerici
rischio credito
modelli strutturali
Issue Date: 25-Jun-2013
Publisher: Università degli studi Roma Tre
Abstract: Nonostante le origini molto antiche dei contratti derivati, solo nella seconda metà dello scorso secolo sono stati pubblicati gli articoli a firma di Black e Scholes (1973) e Merton (1973) che hanno rivoluzionato il mondo della finanza impostando la valutazione su basi scientifiche. Dalla introduzione del modello di Black-Scholes-Merton ad oggi la diffusione dei contratti derivati è cresciuta esponenzialmente, raggiungendo una dimensione ragguardevole rispetto all’economia reale. Per questo moti
...more
URI: http://hdl.handle.net/2307/4146
Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:Dipartimento di Economia
T - Tesi di dottorato

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Federico Aluigi_Tesi di Dottorato (aa 2011-2012).pdf1.19 MBAdobe PDF


This item is protected by original copyright

Recommend this item

SFX Query

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Università degli Studi RomaTre SBA - Sistema Bibliotecario di Ateneo ICT support by CINECA