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Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/553

Title: Ipotesi di struttura affine per tassi Euribor
Authors: Tarditi, Giulio
Tutor: Pieraccini, Luciano
Issue Date: 30-Apr-2010
Publisher: Università degli studi Roma Tre
Abstract: In questa tesi empirica vengono messi a confronto modelli di non arbitraggio descritti da un processo latente di OrnsteinUhlenbeck ed un sistema dinamico affine. Si utilizzano i tassi interbancari Euribor per l’importanza che rivestono nei mercati finanziari, ma anche per agevolare la replicabilità della analisi data la loro reperibilità libera e gratuita. I modelli presentati appartengono alla classe di modelli detti a struttura a termine affine (ATSM) resi popolari da Duffie e Kan (1996), i cui g
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URI: http://hdl.handle.net/2307/553
Appears in Collections:Dipartimento di Economia
T - Tesi di dottorato

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