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Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2307/610

Title: Modelli MS-GARCH e break strutturali: sviluppi teorici ed evidenze empiriche
Authors: Caporilli Razza, Guido
Tutor: Corradini, Massimiliano
Issue Date: 30-Apr-2010
Publisher: Università degli studi Roma Tre
Abstract: L'osservazione e l'analisi delle serie storiche finanziarie in presenza di fenomeni di instabilità dei mercati evidenzia una volatililità che i modelli GARCH non riescono a cogliere. L'uso di modelli Markov Switching GARCH, come dimostrano i risultati dell'analisi delle serie storiche relative a diversi tassi di cambio riportati nella seconda parte di questa monografia, riesce a cogliere meglio le dinamiche della varianza nel tempo proprio per la presenza di almeno due regimi di volatilità. As
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URI: http://hdl.handle.net/2307/610
Appears in Collections:Dipartimento di Economia
T - Tesi di dottorato

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